快讯摘要

期权实战操作建议：激进型、稳健型策略均为买入宽跨式，套保对冲策略为构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略，同时提示风险。

科创 50：买入宽跨式策略，止损线 30% 第1张

快讯正文

【期权实战操作建议出炉】

激进型策略：继续持有买入宽跨式策略，买入 1 张科创 50 购 9 月 800 合约及 1 张科创 50 沽 9 月 800 合约，仓位 3 成，止损线设为 30%。

稳健型策略：持续买入宽跨式策略，买入 1 张沪深 300ETF 购 9 月 3500 合约与 1 张沪深 300ETF 沽 9 月 3600 合约，仓位 3 成，止损线设为 30%。

套保对冲策略：构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例 10000:1，买入 10000 份沪深 300ETF 现货，同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100。

风险提示：期权具高杠杆高风险，涨跌波动远超股票，且合约有到期日，需留意到期平仓等事宜，否则有归零或被行权风险。